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ANÁLISIS DE RIESGOS CON SIMULACIONES MONTECARLO Modalidad: Remota

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DESCRIPCIÓN

El riesgo es definitivamente algo que siempre ha sido inherente a toda actividad, toda decisión financiera debe contemplar su análisis; más aún, debe requerir mayor recompensa por asumir mayor riesgo.

Ciertamente los profesionales involucrados en este tipo de decisiones efectúan el análisis de los riesgos asociados; pero, para que esto se realice apropiadamente, requieren dominar adecuadas técnicas que permitan también cuantificar el impacto de estos riesgos; caso contrario, sólo estarán basando su análisis en una situación esperada que puede llevar a malas decisiones.

Por lo tanto, el riesgo debe ser una parte importante en el proceso de toma de decisiones. El curso permitirá al participante identificar, describir, evaluar, predecir, cuantificar, coberturar y gestionar riesgos mediante el estudio de casos prácticos. También podrá comparar alternativas de inversión con diferentes perfiles de riesgo y proponer estrategias de negocio.

  • Requisito:
    Experiencia profesional mínima de 1 año
  • Modalidad: Remota
  • 10 y 17 de diciembre; 7, 14, 21 y 28 de enero; 4 de febrero
  • Viernes de 7:00 p.m. a 10:00 p.m.
  • Inversión: S/ 1,950
  • Consulta por los beneficios que tenemos para ti 

OBJETIVOS

• Proporcionar los criterios teórico-prácticos para una adecuada evaluación cuantitativa mediante simulaciones Montecarlo del impacto de los riesgos a los que una alternativa de inversión está expuesta; brindando fundamentos de estadística, teoría de probabilidades y bajo modelos probabilísticos de riesgos elaborados en Excel y con modelos elaborados con la herramienta @risk.
• Al finalizar el curso el participante podrá efectuar robustos modelos cuantitativos de riesgos mediante el método de simulación Montecarlo, poseerá los fundamentos estadísticos que soporten su análisis, enfocará su análisis como un proceso natural para este tipo de decisiones e identificará la probabilidad de ocurrencia de su caso base entre toda la gama de posibles resultados.

TEMARIO

  • + Análisis de riesgos en modelos determinísticos (Puntos críticos, escenarios y sensibilidad).
  • + Fundamentos para el enfoque de riesgos en modelos probabilísticos.
  • + Conceptos fundamentales de estadística.
  • + Métodos para resumir y presentar datos: distribución de frecuencias, histograma, ojiva.
  • + Medidas de tendencia central, de posición y de dispersión.
  • + Teorema de Chebyshev.
  • + Teoría de probabilidades.
  • + Principales distribución discretas y continuas de probabilidad.
  • + Pruebas paramétricas y no paramétricas de ajuste de distribución.
  • + Estructura de las Simulaciones Montecarlo.
  • + Elementos clave la generación de variables aleatorias.
  • + Simulaciones Montecarlo con Excel y macros.
  • + Fundamentos de las simulaciones Montecarlo con @Risk.
  • + Análisis de resultados de simulaciones Montecarlo con @risk.
  • + Procesos estocásticos.
  • + Movimiento Browniano.

PERFIL DEL PARTICIPANTE

Egresados con conocimientos de matemáticas financieras y evaluación de proyectos de inversión.

DOCENTE

Javier Jesús Vásquez

MBA de la Universidad ESAN. Ingeniero Industrial de la Universidad Nacional de Ingeniería. Ha sido Sub Director de Gestión de Proyectos y Jefe de Estructuración Financiera, Jefe del Portafolio de Proyectos de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversion) promoviendo el desarrollo de proyectos en sectores de transporte, energía, portuario, aeroportuario, minero y saneamiento. Más de quince años de experiencia profesional en el ámbito de la evaluación de proyectos, valorización y reestructuración de empresas. Sólida experiencia laboral en estructuración de financiamientos mediante Corporate Finance y Project Finance.

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