ANÁLISIS DE RIESGOS CON SIMULACIONES MONTECARLO Modalidad: Remota
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DESCRIPCIÓN
El riesgo es definitivamente algo que siempre ha sido inherente a toda actividad, toda decisión financiera debe contemplar su análisis; más aún, debe requerir mayor recompensa por asumir mayor riesgo.
Ciertamente los profesionales involucrados en este tipo de decisiones efectúan el análisis de los riesgos asociados; pero, para que esto se realice apropiadamente, requieren dominar adecuadas técnicas que permitan también cuantificar el impacto de estos riesgos; caso contrario, sólo estarán basando su análisis en una situación esperada que puede llevar a malas decisiones.
Por lo tanto, el riesgo debe ser una parte importante en el proceso de toma de decisiones. El curso permitirá al participante identificar, describir, evaluar, predecir, cuantificar, coberturar y gestionar riesgos mediante el estudio de casos prácticos. También podrá comparar alternativas de inversión con diferentes perfiles de riesgo y proponer estrategias de negocio.
- Requisito: Tener como mínimo 1 año de experiencia laboral o contar con el grado académico de bachiller universitario*
- Modalidad: Remota
- Clases: 7, 14 y 21 de diciembre; 11, 18 y 25 de enero; 1 de febrero.
- Horario: Sábado 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Inversión: S/ 1,950
- Consulta por los beneficios que tenemos para ti
OBJETIVOS
• Proporcionar los criterios teórico-prácticos para una adecuada evaluación cuantitativa mediante simulaciones Montecarlo del impacto de los riesgos a los que una alternativa de inversión está expuesta; brindando fundamentos de estadística, teoría de probabilidades y bajo modelos probabilísticos de riesgos elaborados en Excel y con modelos elaborados con la herramienta @risk.
• Al finalizar el curso el participante podrá efectuar robustos modelos cuantitativos de riesgos mediante el método de simulación Montecarlo, poseerá los fundamentos estadísticos que soporten su análisis, enfocará su análisis como un proceso natural para este tipo de decisiones e identificará la probabilidad de ocurrencia de su caso base entre toda la gama de posibles resultados.
TEMARIO
| Análisis de riesgos en modelos determinísticos (Puntos críticos, escenarios y sensibilidad). | ||
|---|---|---|
| Fundamentos para el enfoque de riesgos en modelos probabilísticos. | ||
| Conceptos fundamentales de estadística. | ||
| Métodos para resumir y presentar datos: distribución de frecuencias, histograma, ojiva. | ||
| Medidas de tendencia central, de posición y de dispersión. | ||
| Teoría de probabilidades. | ||
| Principales distribución discretas y continuas de probabilidad. | ||
| Pruebas paramétricas y no paramétricas de ajuste de distribución. | ||
| Estructura de las Simulaciones Montecarlo. | ||
| Elementos clave la generación de variables aleatorias. | ||
| Simulaciones Montecarlo con Excel y macros. | ||
| Fundamentos de las simulaciones Montecarlo con @Risk. | ||
| Análisis de resultados de simulaciones Montecarlo con @risk. | ||
| Procesos estocásticos. | ||
| Movimiento Browniano. | ||
PERFIL DEL PARTICIPANTE
Egresados con conocimientos de matemáticas financieras y evaluación de proyectos de inversión.
DOCENTE
Javier Jesús Vásquez
CEO y Founder en HayCambio. Ha sido Sub Director de Gestión de Proyectos y Jefe de Estructuración Financiera, Jefe del Portafolio de Proyectos de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) promoviendo el desarrollo de proyectos en sectores de transporte, energía, portuario, aeroportuario, minero y saneamiento. Más de quince años de experiencia profesional en el ámbito de la evaluación de proyectos, valorización y reestructuración de empresas. Sólida experiencia laboral en estructuración de financiamientos mediante Corporate Finance y Project Finance. MBA de la Universidad ESAN. Ingeniero Industrial de la Universidad Nacional de Ingeniería.
CERTIFICACIÓN
Los participantes que cumplan con el 80% de asistencia al curso y obtengan una nota mínima aprobatoria de once (11) recibirán el Certificado de Participación correspondiente, en formato digital, emitido por Pacífico Business School.
*Cabe mencionar que, para el cómputo del número de años de experiencia laboral requerido, no se considerarán las prácticas preprofesionales y las prácticas profesionales realizadas.
Una vez iniciado el curso, no se podrá solicitar la devolución por este concepto. El dictado de clases del curso se iniciará siempre que se alcance el número mínimo de alumnos matriculados establecido por Pacífico Business School. Pacífico Business School se reserva el derecho de modificar la plana docente, por motivos de fuerza mayor o por disponibilidad del profesor, garantizando que la calidad del curso no se vea afectada.
Toda modificación será comunicada anticipadamente a los participantes. Todo el material estará a su disposición en las plataformas virtuales. Requisito: tener como mínimo 1 año de experiencia laboral o contar con el grado académico de bachiller universitario. Cabe mencionar que, para el cómputo del número de años de experiencia laboral requerido, no se considerarán las prácticas preprofesionales y las prácticas profesionales realizadas.
Términos y condiciones
De conformidad con la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, la Universidad del Pacífico (Jr. Gral. Sánchez Cerro N° 2141, distrito de Jesús María) declara que cuenta con una Política de Privacidad a la que se puede acceder desde su portal institucional (https://www.up.edu.pe/Documents/3.politica-privacidad.pdf). Asimismo, con la aceptación de los términos y condiciones se otorga el consentimiento para que la Universidad realice el tratamiento de sus datos personales conforme a las diferentes finalidades y perfiles que la Universidad determina en su Política de Privacidad, las cuales incluyen finalidades académicas, comerciales, administrativas y otras vinculadas con las actividades que realiza, así como con los servicios y productos que ofrece.
Los datos personales recopilados (nombres y apellidos, documento de identidad, teléfono y correo electrónico, y en general cualquier otro) se conservarán por el plazo máximo de sesenta (60) años, o hasta que sean modificados dependiendo de la naturaleza de los mismos. Asimismo, la Universidad garantiza que cuenta con medidas de seguridad; que cualquier transferencia, cesión o encargo de datos personales se sujetará a lo previsto por la Ley; y que la Universidad procurará que los datos personales que recopila no se vean afectados por cualquier uso indebido.
En caso que el titular desee ejercer sus derechos de acceso, cancelación, oposición, revocatoria de consentimiento, modificación o cualquier otro, podrá enviar una comunicación escrita a la oficina de Data Intelligence, dejándolo en, recepción de la Universidad del Pacífico, Jr. Gral. Luis M. Sánchez Cerro Nº 2141, distrito de Jesús María o escribir a revocatoria.datos.personales@up.edu.pe. Esta oficina tiene la obligación de informar los procedimientos para hacer valer los derechos mencionados anteriormente.
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