Gestión de Activos y Pasivos (ALM): Optimización de la Rentabilidad y el Riesgo Financiero

DESCRIPCIÓN

La gestión de activos y pasivos (ALM) es un pilar fundamental en la administración financiera de las instituciones financieras. Su correcta aplicación permite equilibrar la rentabilidad y el riesgo en el balance, garantizando la estabilidad financiera y la eficiencia en la asignación de recursos. En un entorno dinámico, marcado por crecientes regulaciones, volatilidad financiera y cambios en las tasas de interés, una gestión adecuada de ALM es esencial para la sostenibilidad de las entidades financieras.

Este curso ofrece una visión integral de cómo equilibrar riesgos y optimizar el balance bancario en un entorno de volatilidad y regulaciones cambiantes. A través de un enfoque teórico y práctico, los estudiantes desarrollarán habilidades clave para el análisis de métricas financieras y la toma de decisiones estratégicas, fortaleciendo su capacidad de adaptación a entornos económicos cambiantes, abordando la gestión de riesgos financieros (como el riesgo de liquidez y tasa de interés en el libro bancario), el marco regulatorio del capital, el modelo operativo de la tesorería y el uso de instrumentos financieros para mitigar riesgos.

Requisito: Tener como mínimo 1 año de experiencia laboral o contar con el grado académico de bachiller universitario*
Modalidad: Remota
Clases: 11, 25 de agosto; 1, 8, 15, 22 y 29 de septiembre.
Horario: Lunes de 7:00 p.m. a 10:00 p.m.
Inversión: S/ 1,990
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OBJETIVOS

– Comprender el impacto de las decisiones financieras en la rentabilidad y solvencia bancaria, considerando los principales riesgos asociados a la gestión del balance y su relación con la estrategia corporativa. Esto incluye el análisis de cómo la estructura del balance afecta los resultados financieros y cómo una gestión adecuada del ALM puede mitigar riesgos y mejorar la eficiencia operativa.

– Evaluar los riesgos de liquidez y tasa de interés en el balance, utilizando métricas clave y herramientas de análisis de estrés para una gestión proactiva que garantice la estabilidad financiera. Los participantes aprenderán a interpretar indicadores como el LCR y NSFR, así como a desarrollar estrategias de fondeo que reduzcan la exposición a riesgos de liquidez.

– Analizar métricas clave como el ingreso neto por intereses (NII), margen de interés neto (NIM) y ratios de liquidez, asegurando una adecuada planificación financiera y control de riesgos para mejorar la eficiencia en la toma de decisiones. Los participantes adquirirán habilidades para proyectar escenarios financieros y evaluar el impacto de cambios en tasas de interés sobre la rentabilidad del banco.

– Aplicar estrategias de cobertura con instrumentos derivados bajo normativas contables y regulatorias, optimizando la gestión del riesgo financiero en el marco de Basilea y NIIF 9, asegurando el cumplimiento normativo. Se profundizará en el uso de FX forwards, interest rate swaps y cross currency swaps para gestionar riesgos de tasa de interés y tipo de cambio de manera eficiente.

TEMARIO

	Banca, Negocio Bancario y sus Estados Financieros
		Fundamentos del negocio bancario y su operativa.
		Flujos de efectivo bancarios y análisis de rentabilidad.
		Métricas clave: NII, NIM y otros indicadores de desempeño.
		Principales riesgos en la actividad bancaria.
	Capital Regulatorio y Evaluación de Adecuación de Capital
		Marco normativo: Basilea y regulación local.
		¿Cuánto capital necesita un banco? Enfoque regulatorio vs. capital económico.
		Proceso de evaluación de adecuación del capital (ICAAP).
	Modelo Operativo de la Tesorería Bancaria
		La tesorería como unidad clave en la gestión de riesgos del balance.
		Interacción entre Finanzas, Riesgos y Tesorería.
		Gobierno y mejores prácticas del Comité ALCO.
	Instrumentos Derivados y Estrategia de Cobertura
		Uso de FX forwards, interest rate swaps y cross currency swaps en ALM.
		Valoración y contabilización de derivados financieros.
		Aplicación de NIIF 9 y NIC 39 en la gestión de coberturas.
	Gestión de Liquidez y Fondeo
		Estrategias de fondeo y pricing de transferencia de fondos.
		Indicadores de liquidez: LCR, NSFR y loan-to-deposit ratio.
		Determinación de límites de riesgo y escenarios de estrés.
	ALM bancario y su evolución estratégica
		Principios fundamentales del ALM en banca
		Riesgo de tasa de interés en el banking book y su impacto en el balance.
		Gestión del margen financiero y optimización del balance.
	Futuro de la Tesorería Bancaria
		Tendencias en la gestión de tesorería y riesgos.
		Enfoques dinámicos para la gestión de balance.
		Integración entre riesgos, tesorería y finanzas en la toma de decisiones.
	Casos aplicados de Gestión de Activos y Pasivos
		Análisis de estructuras de balance en bancos comerciales y de inversión.
		Implementación de estrategias de ALM en diferentes contextos económicos.
		Evaluación de impacto de cambios en tasas de interés y liquidez en el balance.
		Discusión de casos reales sobre gestión de riesgo de liquidez y cobertura de tasas de interés.

PERFIL DEL PARTICIPANTE

El curso está dirigido a profesionales del sector financiero que buscan fortalecer sus conocimientos en la gestión de activos y pasivos, incluyendo ejecutivos de tesorería, riesgos y finanzas, analistas, consultores, auditores y reguladores. También es ideal para estudiantes de postgrado en finanzas y economía que deseen especializarse en estrategias de ALM, gestión de liquidez y mitigación de riesgos financieros.

DOCENTE

José María Ruiz de Castilla Villacorta

Subgerente de Riesgos de Tesorería en el Banco de Crédito del Perú, responsable de liderar la gestión de hedge accounting, implementando nuevas estrategias de cobertura y brindando capacitación a las empresas del Grupo Credicorp. A su vez lidera la implementación de los nuevos reglamentos de inversiones y derivados alineados con NIIF 9 en el Banco de Crédito del Perú. Fue Jefe de Riesgos de Mercado y Liquidez en Financiera Confianza, perteneciente a la Fundación de Microfinanzas BBVA, donde gestionó la exposición al riesgo de mercado y liquidez de la institución. Ejecutivo con 13 años de experiencia profesional en el mercado financiero. Asimismo, se ha desempeñado como el líder de la gestión del riesgo de contraparte por toda la exposición en derivados operados por la Tesorería del Banco de Crédito del Perú, y de los riesgos de mercado provenientes de los productos de trading. Magíster en Finanzas por la Universidad del Pacífico con especialización en Portafolios de Inversión. Economista por la Universidad Nacional de Trujillo.

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CERTIFICACIÓN

Los participantes que cumplan con el 80% de asistencia al curso y obtengan una nota mínima aprobatoria de once (11) recibirán el Certificado de Participación correspondiente, en formato digital, emitido por Pacífico Business School.

*Cabe mencionar que, para el cómputo del número de años de experiencia laboral requerido, no se considerarán las prácticas preprofesionales y las prácticas profesionales realizadas.

Una vez iniciado el curso, no se podrá solicitar la devolución por este concepto. El dictado de clases del curso se iniciará siempre que se alcance el número mínimo de alumnos matriculados establecido por Pacífico Business School. Pacífico Business School se reserva el derecho de modificar la plana docente, por motivos de fuerza mayor o por disponibilidad del profesor, garantizando que la calidad del curso no se vea afectada.

Toda modificación será comunicada anticipadamente a los participantes. Todo el material estará a su disposición en las plataformas virtuales. Requisito: tener como mínimo 1 año de experiencia laboral o contar con el grado académico de bachiller universitario. Cabe mencionar que, para el cómputo del número de años de experiencia laboral requerido, no se considerarán las prácticas preprofesionales y las prácticas profesionales realizadas.