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ECONOMETRÍA APLICADA A LAS FINANZAS Modalidad: Remota

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DESCRIPCIÓN

El curso desarrolla herramientas estadísticas y econométricas relevantes para la valorización de activos, el análisis de mercados financieros y la evaluación de riesgos. Se revisan temas vinculados con la regresión lineal, el análisis de series de tiempo univariadas y multivariadas, así como los modelos de volatilidad condicional. Adicionalmente, se incluyen las aplicaciones asociadas a cada tema.

  • Requisito:
    Experiencia profesional mínima de 1 año
  • Modalidad: Remota
  • 14 y 21 de diciembre; 4, 11, 18 y 25 de enero; 1 de febrero
  • Martes de 7:00 p.m. a 10:00 p.m.
  • Inversión: S/ 1,950
  • Consulta por los beneficios que tenemos para ti 

OBJETIVOS

• Explicar la conducta de los agentes económicos a través de modelos económicos aplicados a la teoría financiera, interpretando e identificando las variables endógenas y exógenas.
• Analizar las series de tiempo considerando sus principales componentes: estacionalidad y tendencia; así como modelar el comportamiento irregular de las series.
• Desarrollar pruebas de hipótesis sobre la conducta de los agentes y el comportamiento de las series de tiempo estudiadas.
• Desarrollar modelos de pronósticos de series de tiempo.
• Explicar la volatilidad de algunas variables que son utilizadas en los modelos financieros.

TEMARIO

  • + Modelos de regresión lineal simple y regresión lineal múltiple. Supuestos y contrastación de hipótesis. Aplicación de un modelo de valoración de activos.
  • + Análisis de multicolinealidad, heterocedasticidad y autocorrelación en los modelos de regresión lineal. Aplicación de un modelo de valoración de activos.
  • + Análisis de series de tiempo estacionarias. Modelos ARMA y técnicas de pronósticos de series de tiempo.
  • + Modelos de volatilidad condicional (ARCH, GARCH, EGARCH, GARCH-M). Análisis de riesgos y efectos asimétricos. Aplicación de un modelo de evaluación de riesgos.
  • + Análisis de series de tiempo no estacionarias: raíz unitaria, modelos ARIMA y cointegración.
  • + Modelos de eficiencia de mercados financieros.

PERFIL DEL PARTICIPANTE

El curso está dirigido a profesionales de las carreras de Administración, Economía, Finanzas e Ingeniería que trabajen en instituciones financieras, sociedades agentes de bolsa o en áreas de planeamiento financiero y que se estén interesados en el análisis econométrico de la información financiera y evaluación de mercados financieros.

DOCENTE

Eduardo Mantilla

Ha trabajado como consultor en la Secretaría General del Ministerio de Economía y Finanzas y asesor del Viceministerio de Hacienda en la misma institución. Asimismo, ha desarrollado diversos trabajos de consultoría para instituciones públicas como el Ministerio de Agricultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, entro otros. Asimismo, cuenta con más de 16 años de experiencia docente en cursos vinculados con herramientas cuantitativas para la toma de decisiones, estadística y econometría. El docente es autor de varias investigaciones publicadas en revistas académicas nacionales e internacionales y ha sido uno de los ganadores del Concurso de Investigación del Instituto Nacional de Estadística e Informática en dos oportunidades (2018 y 2020). Economista de la Universidad del Pacífico (Perú), con un Master of Science in Economics de la Universidad de Illinois (Estados Unidos) y una Maestría en Investigación de la Universidad ESAN (Perú).

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